量化交易是一種利用數學模型和計算機技術來進行交易決策的方法，散戶做量化交易需要選擇一個支持量化交易的券商，開設證券賬戶，或者選擇一個量化交易的平臺或軟件，學習使用它的功能等，那么散戶如何做量化交易呢，一起來看看吧。

散戶如何做量化交易

確保管理公司所有的活動遵守法規規定，確保對付給基__金管理公司的費用和付給投資者的收益計算符合法規和契約規定負責.同時，受托委員會負貴監督和核查托管人是否合法、合規、高效地進行基金資產凈值核算、報酬的計提和支付、資金的劃付，以及收益的分配等。委員會還應有權審查管理公司及托管機構高級人員個人賬戶及證券交易的詳細內容.并定期對交易、資產凈值、服務合同進行審查，定期向監管部門提交相關報告。

散戶為什么會追漲殺跌

1、散戶交易容易受到情緒影響。當市場上漲時，散戶可能由于不想錯過機會而盲目追漲，希望能賺取更多利潤。而當市場下跌時，散戶可能因為害怕損失而急于賣出股票，希望能避免損失。在這種情緒的驅使下，散戶容易進入追漲殺跌的誤區。

2、股市中存在信息不對稱。散戶由于缺乏專業知識和市場洞察力，容易受到媒體報道、市場消息等方面的影響。在市場繁榮時，市場上充斥著一些不實或夸大的消息，使得散戶被誤導而盲目追漲。而在市場低迷時，一些惡意散布的謠言或悲觀預測也會引發散戶的恐慌性殺跌賣出。

量化交易具有以下特點

1、紀律性

根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。

2、系統性

具體表現為“三多”。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型;二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度;三是多數據，即對海量數據的處理。

3、套利思想

定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值洼地，并通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。

4、概率取勝

一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律并加以利用;二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。

量化交易的危機性

一二級市場的“級差”是整個套利交易的核心。在現有規則下，ETF套利模式分為兩種：一種是通過購買一攬子股票，按照兌換比例在一級市場換得相應的ETF份額，然后在二級市場上將ETF賣出;另一種則與前者相反，是在二級市場上購買ETF份額，通過兌換比例換得相應數量的股票，然后在二級市場賣出股票。交易的順序視股票價格、兌換比例、ETF份額交易價格的變動而決定。

由于股價的變動，ETF套利級差轉瞬即逝，因此紛繁復雜的計算歷程，目前業內由計算機完成，交易員通過設定計算程序并按照結果決定策略，又或者完全自動讓系統在出現套利空間時自動交易，后者便稱之為程序化交易。

又因為套利的空間非常小，通常只有萬分之幾，因此套利交易為了獲取適中的收益，參與的資金量都比較大。如果交易員把握不當順序做反，則投入將出現虧損，這便是級差危機。而為了控制這樣的人為危機，券商一般提倡自動化交易，方向由計算機把握，交易員輸入交易數量即可。

第二種危機是交易員操作失誤，比如光大這次的烏龍指事件，有可能是交易員在輸入數量的時候出現了失誤。這同時也牽扯到第三種危機，系統軟件危機，每個交易員在系統中都有相應的交易權限，包含數量、金額。光大本次涉及的金額坊間一度傳聞為70億元，而數量如此巨大的金額是如何繞過系統權限完成交易的?這個問題的暴露，也導致業內質疑光大風控并未做足。